PortfoliosLab logo
Сравнение VUSB с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSB и VGSH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
5.78%
VUSB
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.60

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

VUSB:

13.53

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

VUSB:

3.65

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

VUSB:

12.81

VGSH:

6.36

Коэф-т Мартина

VUSB:

84.89

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

VUSB:

0.07%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.78%

VGSH:

1.65%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

VGSH:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.99%.


VUSB

С начала года

1.46%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSB и VGSH

VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSB: 0.10%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSB и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUSB: 7.60
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSB: 13.53
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VUSB: 3.65
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 12.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUSB: 12.81
VGSH: 6.36
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 84.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSB: 84.89
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.60, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.009.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.60
3.76
VUSB
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VGSH

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.06%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VGSH

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.03%
VUSB
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VGSH

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45%
0.63%
VUSB
VGSH