Сравнение VUSB с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VUSB на уровне 0.59% и VUBFX на уровне 0.59%.
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUBFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и VUBFX
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VUSB
VUBFX
Сравнение VUSB c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.84 | 5.20 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.33 | 10.21 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 3.61 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 14.81 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.27 | 67.09 | -16.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 5.20 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 3.06 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и VUBFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VUBFX
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VUBFX
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, примерно равная максимальной просадке VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -1.86% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -0.30% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.17% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VUBFX
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.55% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 0.84% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.98% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.84% | -0.01% |