PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSB с VUBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSB с VUBFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).

VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSB или VUBFX.

Корреляция

Корреляция между VUSB и VUBFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.50%10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
12.29%
VUSB
VUBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.57

VUBFX:

6.04

Коэф-т Сортино

VUSB:

13.46

VUBFX:

11.19

Коэф-т Омега

VUSB:

3.64

VUBFX:

3.67

Коэф-т Кальмара

VUSB:

12.74

VUBFX:

19.10

Коэф-т Мартина

VUSB:

84.43

VUBFX:

106.92

Индекс Язвы

VUSB:

0.07%

VUBFX:

0.05%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.78%

VUBFX:

0.95%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

VUBFX:

-1.86%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

VUBFX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSB показывает доходность 1.50%, а VUBFX немного выше – 1.51%.

VUSB

С начала года

1.50%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.44%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUBFX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.71%

5 лет

2.75%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSB и VUBFX

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
График комиссии VUBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUBFX: 0.20%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSB: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSB и VUBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VUBFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUBFX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSB c VUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUSB: 7.57
VUBFX: 6.04
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSB: 13.46
VUBFX: 11.19
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VUSB: 3.64
VUBFX: 3.67
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUSB: 12.74
VUBFX: 19.10
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 84.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSB: 84.43
VUBFX: 106.92

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUBFX равному 6.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.006.507.007.508.008.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57
6.04
VUSB
VUBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VUBFX

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VUBFX в 4.94%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		5.06%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.94%5.00%4.05%1.28%0.53%1.53%2.57%2.13%1.41%0.98%0.49%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VUBFX

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, примерно равная максимальной просадке VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VUBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VUSB
VUBFX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VUBFX

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45%
0.36%
VUSB
VUBFX