PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSB с VUBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSB с VUBFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).

VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSB или VUBFX.

Корреляция

Корреляция между VUSB и VUBFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.33

VUBFX:

5.78

Коэф-т Сортино

VUSB:

12.77

VUBFX:

10.52

Коэф-т Омега

VUSB:

3.45

VUBFX:

3.44

Коэф-т Кальмара

VUSB:

12.23

VUBFX:

18.29

Коэф-т Мартина

VUSB:

80.69

VUBFX:

96.50

Индекс Язвы

VUSB:

0.07%

VUBFX:

0.06%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.78%

VUBFX:

0.95%

Макс. просадка

VUSB:

-1.84%

VUBFX:

-1.86%

Текущая просадка

VUSB:

-0.06%

VUBFX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VUSB на уровне 1.61% и VUBFX на уровне 1.61%.

VUSB

С начала года

1.61%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUBFX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.47%

5 лет

2.74%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSB и VUBFX

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSB и VUBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VUBFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUBFX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSB c VUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUBFX равному 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VUBFX

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VUBFX в 4.93%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		5.02%5.16%4.45%1.53%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.93%5.00%4.05%1.28%0.53%1.53%2.57%2.13%1.41%0.98%0.49%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VUBFX

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.84%, примерно равная максимальной просадке VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VUBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VUBFX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...