PortfoliosLab logo
Сравнение VUSB с VUSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSB и VUSFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
12.77%
VUSB
VUSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.57

VUSFX:

8.75

Коэф-т Сортино

VUSB:

13.46

VUSFX:

17.80

Коэф-т Омега

VUSB:

3.64

VUSFX:

4.83

Коэф-т Кальмара

VUSB:

12.74

VUSFX:

16.70

Коэф-т Мартина

VUSB:

84.43

VUSFX:

115.23

Индекс Язвы

VUSB:

0.07%

VUSFX:

0.05%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.78%

VUSFX:

0.67%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

VUSFX:

-1.72%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

VUSFX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSB показывает доходность 1.50%, а VUSFX немного ниже – 1.48%.


VUSB

С начала года

1.50%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.44%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUSFX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.82%

5 лет

2.86%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSB и VUSFX

И VUSB, и VUSFX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSB: 0.10%
График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSB и VUSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSB c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUSB: 7.57
VUSFX: 8.75
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSB: 13.46
VUSFX: 17.80
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VUSB: 3.64
VUSFX: 4.83
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUSB: 12.74
VUSFX: 16.70
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 84.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSB: 84.43
VUSFX: 115.23

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSFX равному 8.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.507.007.508.008.509.009.5010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57
8.75
VUSB
VUSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VUSFX

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что сопоставимо с доходностью VUSFX в 5.05%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.06%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.05%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VUSFX

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, примерно равная максимальной просадке VUSFX в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VUSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VUSB
VUSFX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VUSFX

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45%
0.32%
VUSB
VUSFX