PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSB с VUSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSB и VUSFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%10.50%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.86%
10.46%
VUSB
VUSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.06

VUSFX:

6.72

Коэф-т Сортино

VUSB:

13.20

VUSFX:

10.55

Коэф-т Омега

VUSB:

3.09

VUSFX:

3.50

Коэф-т Кальмара

VUSB:

28.60

VUSFX:

15.23

Коэф-т Мартина

VUSB:

137.17

VUSFX:

87.61

Индекс Язвы

VUSB:

0.04%

VUSFX:

0.06%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.82%

VUSFX:

0.79%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

VUSFX:

-1.72%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

VUSFX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у VUSFX с доходностью 5.04%.


VUSB

С начала года

5.48%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.09%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUSFX

С начала года

5.04%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.65%

1 год

5.20%

5 лет

2.50%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSB и VUSFX

И VUSB, и VUSFX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSB c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.066.72
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0013.2010.55
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.093.50
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 28.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0028.6015.23
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 137.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00137.1787.61
VUSB
VUSFX

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSFX равному 6.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06
6.72
VUSB
VUSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VUSFX

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VUSFX в 4.26%


TTM202320222021202020192018201720162015
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
4.73%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
4.26%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VUSFX

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, примерно равная максимальной просадке VUSFX в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VUSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.10%
VUSB
VUSFX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VUSFX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
0.41%
VUSB
VUSFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab