Сравнение VUSB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VUSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSB или BND.
Основные характеристики
| VUSB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.97% | -3.02% |
| Дох-ть за 1 год | 4.95% | -1.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | -3.54% |
| Коэф-т Шарпа | 4.54 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 1.10% | 6.65% |
| Макс. просадка | -1.81% | -18.84% |
| Current Drawdown | -0.37% | -13.29% |
Корреляция
Корреляция между VUSB и BND составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и BND
С начала года, VUSB показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и BND
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и BND
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BND в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.93% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и BND
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и BND
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.