Сравнение VUSB с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Value ETF (VTV).
VUSB и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и VTV
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. VTV — Ранг доходности на риск
VUSB
VTV
Сравнение VUSB c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.80 | 1.12 | +4.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.26 | 1.61 | +7.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 1.24 | +1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.70 | 1.44 | +8.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.83 | 6.48 | +43.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | 1.12 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 0.49 | +3.51 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и VTV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VTV
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VTV
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -59.27% | +57.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -11.32% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -4.58% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -7.92% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.51% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VTV
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.65% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 7.71% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 14.89% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 13.88% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 16.67% | -15.84% |