Сравнение VUSB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VUSB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и VOO
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. VOO — Ранг доходности на риск
VUSB
VOO
Сравнение VUSB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.80 | 1.01 | +4.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.26 | 1.53 | +7.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 1.23 | +1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.70 | 1.55 | +8.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.83 | 7.31 | +42.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | 1.01 | +4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 0.83 | +3.17 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VOO
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VOO
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -33.99% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -11.98% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -5.55% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.72% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.55% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.34% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 9.47% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 18.11% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 16.82% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 17.99% | -17.16% |