PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с VCORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с VCORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) are both funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VUSB returned 3.43%/yr vs 0.47%/yr for VCORX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for VCORX.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VCORX с доходностью 0.50%.

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и VCORX

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%1.61%

Correlation

The correlation between VUSB and VCORX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between VUSB and VCORX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSB и VCORX

Секторы
VUSB
VCORX

Технологии

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VUSB
0.2%
VCORX
0.1%

Сырьевые материалы

VUSB

-

VCORX

-

Коммуникационные услуги

VUSB

-

VCORX

-

Потребительский циклический сектор

VUSB

-

VCORX

-

Потребительский защитный сектор

VUSB

-

VCORX

-

Энергетика

VUSB

-

VCORX
0.0%

Финансовые услуги

VUSB

-

VCORX
1.0%

Здравоохранение

VUSB

-

VCORX

-

Промышленность

VUSB

-

VCORX

-

Недвижимость

VUSB

-

VCORX
0.0%

Коммунальные услуги

VUSB

-

VCORX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VWIAX

Доходность на риск

VUSB vs. VCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBVCORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
1.51

+5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.16
2.26

+10.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.28

+2.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.43

2.14

+10.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.97

6.47

+65.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. VCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.10, что выше коэффициента Шарпа VCORX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBVCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

1.51

+5.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.14

0.08

+4.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

0.48

+3.62

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VCORX

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VCORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBVCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-18.14%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.64%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-5.99%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-18.14%

+16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.28%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-4.26%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.87%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VCORX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBVCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.35%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

2.70%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

3.77%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

5.80%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

4.80%

-3.98%

Сравнение комиссий VUSB и VCORX

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCORX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VCORX

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VCORX в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and VCORX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCORX has higher volatility (1.35%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs VCORX's -18.14%.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и VCORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор