Сравнение VUSB с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
VUSB и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | 0.60% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и CSHI
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
VUSB vs. CSHI — Ранг доходности на риск
VUSB
CSHI
Сравнение VUSB c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.84 | 2.71 | +3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.33 | 4.01 | +5.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 2.01 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 3.21 | +6.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.27 | 28.78 | +21.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 2.71 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 4.10 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и CSHI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и CSHI
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и CSHI
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -1.69% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -1.69% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.03% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.19% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и CSHI
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.37%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.68% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 2.01% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.35% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.35% | -0.52% |