Сравнение VUSB с BUCK
VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VUSB returned 5.34%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
VUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSB и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.39% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | 0.96% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Correlation
The correlation between VUSB and BUCK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов VUSB и BUCK
Секторы
VUSB
BUCK
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
VUSB
BUCK
-
Сырьевые материалы
VUSB
-
BUCK
-
Коммуникационные услуги
VUSB
-
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
VUSB
-
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
VUSB
-
BUCK
-
Энергетика
VUSB
-
BUCK
-
Финансовые услуги
VUSB
-
BUCK
Здравоохранение
VUSB
-
BUCK
-
Промышленность
VUSB
-
BUCK
-
Недвижимость
VUSB
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
VUSB
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSB vs. BUCK — Ранг доходности на риск
VUSB
BUCK
Сравнение VUSB c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 1.54 | +1.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 6.11 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.97 | 32.31 | +39.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10 | 2.54 | +4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 1.47 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и BUCK
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -5.43% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.31% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -5.43% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.49% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.25% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и BUCK
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.70% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 1.53% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 3.14% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 3.49% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.49% | -2.67% |
Сравнение комиссий VUSB и BUCK
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и BUCK
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
VUSB and BUCK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUCK has higher volatility (0.70%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, VUSB leads with 5.34% vs 5.27% for BUCK. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VUSB has performed better with a 5.34% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.39% for VUSB.
VUSB is categorized as Ultrashort Bond, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.35% for BUCK.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSB и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор