PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VUS is actively managed, while VOO is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

VUS

1 день
-1.62%
1 месяц
0.06%
С начала года
17.75%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и VOO

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		17.75%0.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%0.37%

Correlation

The correlation between VUS and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов VUS и VOO

Секторы
VUS
VOO

Технологии

37.1%
39.1%

Недвижимость

11.2%
1.8%

Промышленность

10.9%
7.6%

Финансовые услуги

8.4%
10.9%

Здравоохранение

7.9%
8.3%

Энергетика

6.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Технологии

VUS
37.1%
VOO
39.1%

Недвижимость

VUS
11.2%
VOO
1.8%

Промышленность

VUS
10.9%
VOO
7.6%

Финансовые услуги

VUS
8.4%
VOO
10.9%

Здравоохранение

VUS
7.9%
VOO
8.3%

Энергетика

VUS
6.4%
VOO
3.2%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

VUS
3.0%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.4%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с RSSYVUS с SEIXVUS с ASGM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.96

—

VUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и VOO

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-33.99%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.14%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.68%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.46%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.91%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

18.02%

-2.86%

Сравнение комиссий VUS и VOO

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и VOO

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUS and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

VUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.05% for VOO.

VUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор