PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с XMU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

VUS.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и XMU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		0.05%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VUS.TO превзошли акции XMU.TO по среднегодовой доходности: 11.71% против 8.82% соответственно.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

XMU.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.91%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-6.35%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и XMU.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMU.TO в 0.33%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOXMU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.51

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.60

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.51

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

-1.05

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа XMU.TO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.51

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.97

-0.22

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и XMU.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XMU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и XMU.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-27.31%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-9.34%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-18.16%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-27.31%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.47%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.40%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.77%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и XMU.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.15%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.24%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

12.58%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.24%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

14.00%

+4.06%