PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS.TO с DFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS.TO is passively managed, while DFUS is actively managed. Over the past 3 years, VUS.TO returned 19.59%/yr vs 24.12%/yr for DFUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как DFUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 13.27%.

VUS.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
10.47%
6 месяцев
8.73%
1 год
24.07%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.08%

DFUS

1 день
0.54%
1 месяц
7.07%
С начала года
13.27%
6 месяцев
11.14%
1 год
31.35%
3 года*
24.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS.TO и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		10.47%13.31%22.11%24.21%-20.86%9.86%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.27%12.07%35.02%23.58%-12.52%16.53%

Correlation

The correlation between VUS.TO and DFUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between VUS.TO and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUS.TO и DFUS

Секторы
VUS.TO
DFUS

Технологии

31.5%
17.4%

Финансовые услуги

12.5%
20.2%

Здравоохранение

10.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.0%

Промышленность

9.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
23.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.6%

Энергетика

4.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Технологии

VUS.TO
31.5%
DFUS
17.4%

Финансовые услуги

VUS.TO
12.5%
DFUS
20.2%

Здравоохранение

VUS.TO
10.2%
DFUS
4.1%

Потребительский циклический сектор

VUS.TO
10.0%
DFUS
13.0%

Промышленность

VUS.TO
9.9%
DFUS
9.5%

Коммуникационные услуги

VUS.TO
9.7%
DFUS
23.5%

Потребительский защитный сектор

VUS.TO
5.0%
DFUS
2.6%

Энергетика

VUS.TO
4.2%
DFUS
5.3%

Коммунальные услуги

VUS.TO
2.5%
DFUS
3.0%

Недвижимость

VUS.TO
2.5%
DFUS
0.0%

Сырьевые материалы

VUS.TO
2.2%
DFUS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с SPUSVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

VUS.TO vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TODFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.62

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.53

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.64

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

13.74

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TODFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.10

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и DFUS

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки DFUS в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUS.TODFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-22.73%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.66%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.84%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.96%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и DFUS

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUS.TODFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.85%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.06%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.02%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.26%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.26%

+2.82%

Сравнение комиссий VUS.TO и DFUS

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и DFUS

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.75%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%

Часто задаваемые вопросы

VUS.TO and DFUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for VUS.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.17% for VUS.TO and 0.09% for DFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор