PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUS.TO с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS.TO с DFUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS.TO is passively managed, while DFUS is actively managed. Over the past 5 years, VUS.TO returned 9.99%/yr vs 15.27%/yr for DFUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как DFUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 12.64%.

VUS.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
6.58%
С начала года
8.63%
1 год
15.86%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.64%

DFUS

1 день
-1.12%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
9.17%
С начала года
12.64%
1 год
23.19%
3 года*
21.68%
5 лет*
15.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS.TO и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		8.63%13.33%22.13%24.23%-20.85%9.99%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		12.64%12.10%34.87%23.35%-13.17%17.48%

Correlation

The correlation between VUS.TO and DFUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between VUS.TO and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUS.TO и DFUS

Секторы
VUS.TO
DFUS

Технологии

37.1%
37.7%

Финансовые услуги

11.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.1%

Промышленность

9.0%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Технологии

VUS.TO
37.1%
DFUS
37.7%

Финансовые услуги

VUS.TO
11.3%
DFUS
11.7%

Потребительский циклический сектор

VUS.TO
9.6%
DFUS
10.2%

Коммуникационные услуги

VUS.TO
9.5%
DFUS
10.1%

Промышленность

VUS.TO
9.0%
DFUS
9.4%

Здравоохранение

VUS.TO
9.0%
DFUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

VUS.TO
4.3%
DFUS
4.4%

Энергетика

VUS.TO
3.4%
DFUS
3.5%

Коммунальные услуги

VUS.TO
2.5%
DFUS
2.2%

Недвижимость

VUS.TO
2.2%
DFUS
0.1%

Сырьевые материалы

VUS.TO
2.1%
DFUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VUN.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с SPUSVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT

Доходность на риск

VUS.TO vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUS.TODFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.74

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.46

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.59

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

9.58

-2.58

VUS.TO vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и DFUS

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки DFUS в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUS.TODFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-23.25%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.98%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-20.25%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-23.25%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.61%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.96%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.43%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и DFUS

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 3.13%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUS.TODFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.90%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.72%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

13.37%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.20%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.11%

-0.06%

Сравнение комиссий VUS.TO и DFUS

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и DFUS

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DFUS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.87%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.79%0.84%0.98%1.08%1.25%0.96%1.13%1.40%1.61%1.36%1.52%1.59%

Часто задаваемые вопросы

VUS.TO and DFUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for VUS.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.17% for VUS.TO and 0.09% for DFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор