PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUIAX с JHMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUIAX с JHMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) are both funds - VUIAX is a Utilities Equities fund managed by Vanguard, while JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index. Over the past year, VUIAX returned 11.44% vs 7.41% for JHMU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VUIAX charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for JHMU.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и JHMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью 1.83%.

VUIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
11.44%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.99%

JHMU

1 день
0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUIAX и JHMU

2026 (YTD)202520242023
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.21%16.39%23.03%4.29%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		1.83%5.03%3.76%7.77%

Correlation

The correlation between VUIAX and JHMU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов VUIAX и JHMU

Секторы
VUIAX
JHMU

Коммунальные услуги

99.3%
99.0%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VUIAX
99.3%
JHMU
99.0%

Энергетика

VUIAX
0.5%
JHMU

-

Промышленность

VUIAX
0.2%
JHMU

-

Сырьевые материалы

VUIAX

-

JHMU

-

Коммуникационные услуги

VUIAX

-

JHMU

-

Потребительский циклический сектор

VUIAX

-

JHMU

-

Потребительский защитный сектор

VUIAX

-

JHMU

-

Финансовые услуги

VUIAX

-

JHMU

-

Здравоохранение

VUIAX

-

JHMU

-

Недвижимость

VUIAX

-

JHMU

-

Технологии

VUIAX

-

JHMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX
Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VPUJHMU с vooJHMU с mubJHMU с BNDJHMU с bndJHMU с VOOJHMU с JHCB

Доходность на риск

VUIAX vs. JHMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUIAX c JHMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUIAXJHMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.64

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.90

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.69

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

9.63

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUIAX vs. JHMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа JHMU равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и JHMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUIAXJHMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.64

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.76

-1.23

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и JHMU

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и JHMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUIAXJHMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-4.48%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-2.77%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-0.43%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-0.84%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.77%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и JHMU

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUIAXJHMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

0.97%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

2.21%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

2.82%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

4.11%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

4.11%

+15.07%

Сравнение комиссий VUIAX и JHMU

VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JHMU в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и JHMU

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности JHMU в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.69%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VUIAX and JHMU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUIAX has higher volatility (5.43%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs JHMU's -4.48%.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUIAX и JHMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор