Сравнение VUIAX с JHMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и JHMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и JHMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | 4.29% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью 0.28%.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и JHMU
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JHMU в 0.39%.
Доходность на риск
VUIAX vs. JHMU — Ранг доходности на риск
VUIAX
JHMU
Сравнение VUIAX c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.47 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.39 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 4.55 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.69 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и JHMU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и JHMU
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JHMU в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и JHMU
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и JHMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -4.48% | -41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -3.69% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.95% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.81% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.13% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и JHMU
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 1.33% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 2.10% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 4.11% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 4.19% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 4.19% | +14.94% |