Сравнение VUIAX с GASFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и GASFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и GASFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 13.22% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 13.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции GASFX немного впереди с 10.04%.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
GASFX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и GASFX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.
Доходность на риск
VUIAX vs. GASFX — Ранг доходности на риск
VUIAX
GASFX
Сравнение VUIAX c GASFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | GASFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.62 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.06 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 7.59 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и GASFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и GASFX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GASFX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.11% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и GASFX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и GASFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -49.33% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.47% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -18.25% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -37.23% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.12% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.88% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.30% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и GASFX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.41% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.90% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.69% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.33% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.64% | +1.49% |