PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с VSCIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 11.60%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 18.30% против 11.60% соответственно.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

VSCIX

1 день
0.68%
1 месяц
5.22%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.33%
1 год
30.90%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		15.38%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between VUG and VSCIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VUG and VSCIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUG и VSCIX

Секторы
VUG
VSCIX

Технологии

53.5%
17.2%

Коммуникационные услуги

17.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.3%

Здравоохранение

4.6%
11.1%

Финансовые услуги

4.3%
12.6%

Промышленность

3.6%
20.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.4%

Недвижимость

1.0%
7.6%

Коммунальные услуги

0.9%
3.3%

Сырьевые материалы

0.6%
4.8%

Энергетика

0.4%
4.7%

Технологии

VUG
53.5%
VSCIX
17.2%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
VSCIX
3.1%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
VSCIX
11.3%

Здравоохранение

VUG
4.6%
VSCIX
11.1%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
VSCIX
12.6%

Промышленность

VUG
3.6%
VSCIX
20.8%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
VSCIX
3.4%

Недвижимость

VUG
1.0%
VSCIX
7.6%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
VSCIX
3.3%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
VSCIX
4.8%

Энергетика

VUG
0.4%
VSCIX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX

Доходность на риск

VUG vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.73

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.47

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.22

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

11.87

-6.37

VUG vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и VSCIX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-59.66%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.97%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-25.25%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-28.13%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-41.81%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.11%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.44%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VSCIX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.48%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.25%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.69%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.77%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.59%

-0.08%

Сравнение комиссий VUG и VSCIX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VSCIX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and VSCIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to VSCIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs VSCIX's -59.66%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор