PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUG (Vanguard Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUG returned 12.97%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности VUG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-4.22%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between VUG and QARP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between VUG and QARP shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и QARP

Секторы
VUG
QARP

Технологии

56.5%
23.5%

Коммуникационные услуги

15.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.6%

Здравоохранение

4.6%
13.9%

Финансовые услуги

4.0%
12.1%

Промышленность

3.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
9.6%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Сырьевые материалы

0.6%
2.3%

Энергетика

0.3%
5.8%

Технологии

VUG
56.5%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

VUG
15.9%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

VUG
11.6%
QARP
9.6%

Здравоохранение

VUG
4.6%
QARP
13.9%

Финансовые услуги

VUG
4.0%
QARP
12.1%

Промышленность

VUG
3.5%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.3%
QARP
9.6%

Недвижимость

VUG
0.9%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

VUG
0.7%
QARP
2.0%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
QARP
2.3%

Энергетика

VUG
0.3%
QARP
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

VUG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.38

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.34

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.46

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

15.38

-11.96

VUG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и QARP

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-35.44%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-7.26%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-15.65%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-22.75%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

0.00%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.39%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.63%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и QARP

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.76%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

8.22%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

10.58%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

15.54%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

19.55%

+1.96%

Сравнение комиссий VUG и QARP

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и QARP

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and QARP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.97% vs 12.09% for QARP. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.97% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.39% for VUG.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор