Сравнение VUG с MRSH
VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VUG и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 18.30% против 11.56% соответственно.
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам VUG и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between VUG and MRSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between VUG and MRSH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. MRSH — Ранг доходности на риск
VUG
MRSH
Сравнение VUG c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.82 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -1.42 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и MRSH
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -67.46% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -27.01% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -34.36% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -34.36% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.80% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -30.66% | +27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -17.41% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 15.56% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и MRSH
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.13% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 19.09% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 23.52% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.21% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 20.95% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и MRSH
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and MRSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs MRSH's -67.46%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор