Сравнение VUG с IBIT
VUG (Vanguard Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VUG returned 22.83% vs -39.67% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VUG charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности VUG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
VUG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 17.90%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 4.99% | 19.40% | 32.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between VUG and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
VUG
IBIT
Сравнение VUG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.78 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.37 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и IBIT
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -52.11% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -52.11% | +35.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -49.45% | +43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -16.53% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 29.64% | -24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и IBIT
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 5.73%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 12.07% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 34.45% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 44.10% | -27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 50.26% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 50.26% | -28.78% |
Сравнение комиссий VUG и IBIT
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и IBIT
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VUG (5.73%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, VUG leads with 22.83% vs -39.67% for IBIT. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VUG has performed better with a 22.83% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for IBIT.
VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.25% for IBIT.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор