Сравнение VUCE.DE с VCIT
VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 1.63%/yr vs 2.24%/yr for VCIT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VUCE.DE и VCIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUCE.DE показывает доходность 1.67%, а VCIT немного выше – 1.71%.
VUCE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам VUCE.DE и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.67% | -4.17% | 8.58% | 4.45% | -9.55% | 7.08% | -0.48% | 6.52% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.71% | -3.64% | 10.01% | 5.71% | -8.65% | 5.58% | 0.44% | 5.75% |
Correlation
The correlation between VUCE.DE and VCIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between VUCE.DE and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCE.DE vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VUCE.DE
VCIT
Сравнение VUCE.DE c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCE.DE | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 3.88 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCE.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VUCE.DE и VCIT
Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки VCIT в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCE.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -15.14% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.90% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -11.23% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -11.23% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.27% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.75% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.24% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCE.DE и VCIT
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 0.91% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCE.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.92% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 4.22% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 5.72% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 8.17% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.28% | +0.08% |
Сравнение комиссий VUCE.DE и VCIT
VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCE.DE и VCIT
VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCE.DE and VCIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VUCE.DE.
VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор