Сравнение VUCE.DE с VCIT
VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 1.62%/yr vs 2.26%/yr for VCIT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VUCE.DE и VCIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUCE.DE показывает доходность 4.32%, а VCIT немного ниже – 4.20%.
VUCE.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам VUCE.DE и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 4.32% | -4.18% | 8.59% | 4.44% | -9.55% | 7.07% | -0.48% | -0.56% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.20% | -3.64% | 10.01% | 5.71% | -8.65% | 5.58% | 0.44% | 11.84% |
Correlation
The correlation between VUCE.DE and VCIT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between VUCE.DE and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCE.DE vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VUCE.DE
VCIT
Сравнение VUCE.DE c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCE.DE | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.07 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.62 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCE.DE и VCIT
Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки VCIT в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCE.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -15.14% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -3.90% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -11.23% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -11.23% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.92% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.74% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCE.DE и VCIT
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCE.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.06% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 4.28% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 5.68% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 8.16% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 8.20% | +0.97% |
Сравнение комиссий VUCE.DE и VCIT
VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCE.DE и VCIT
VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.77% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCE.DE and VCIT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VUCE.DE.
VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор