Сравнение VUCE.DE с AGGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).
VUCE.DE и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUCE.DE и AGGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUCE.DE и AGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.16% | -4.17% | 8.58% | 4.45% | -9.55% | 7.08% | -0.48% | 6.52% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 0.89% | -4.76% | 5.06% | 2.12% | -10.72% | 1.77% | 0.35% | 3.21% |
Разные валюты инструментов
VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как AGGG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью 0.89%.
VUCE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -2.24%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
AGGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUCE.DE и AGGG.L
VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUCE.DE vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск
VUCE.DE
AGGG.L
Сравнение VUCE.DE c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCE.DE | AGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.30 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | -0.37 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.25 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.39 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCE.DE | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VUCE.DE и AGGG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCE.DE и AGGG.L
VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.17% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок VUCE.DE и AGGG.L
Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и AGGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUCE.DE | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -25.91% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -3.48% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -24.24% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -11.47% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.50% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.09% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCE.DE и AGGG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUCE.DE | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.32% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 3.68% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 5.98% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 7.07% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 6.95% | +1.49% |