Сравнение VUCE.DE с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
VUCE.DE и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VUCE.DE и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUCE.DE и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.91% | -4.17% | 8.58% | 4.45% | -9.55% | 7.08% | -0.48% | 6.52% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.15% | -5.20% | 8.87% | 3.61% | -7.12% | 7.01% | 0.40% | 4.21% |
Разные валюты инструментов
VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 1.66%.
VUCE.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUCE.DE и FBND
VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
VUCE.DE vs. FBND — Ранг доходности на риск
VUCE.DE
FBND
Сравнение VUCE.DE c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCE.DE | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.27 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.29 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.32 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.57 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCE.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VUCE.DE и FBND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCE.DE и FBND
VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VUCE.DE и FBND
Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUCE.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -17.25% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -2.79% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -17.25% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -1.59% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.38% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.90% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCE.DE и FBND
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 2.08% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUCE.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.02% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 4.39% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 8.05% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 7.96% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.44% | 0.00% |