Сравнение VUCE.DE с FBND
VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUCE.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. VUCE.DE is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 1.63%/yr vs 1.87%/yr for FBND. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности VUCE.DE и FBND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.14%.
VUCE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам VUCE.DE и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.67% | -4.17% | 8.58% | 4.45% | -9.55% | 7.08% | -0.48% | 6.52% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.14% | -5.20% | 8.87% | 3.61% | -7.12% | 7.01% | 0.40% | 4.21% |
Correlation
The correlation between VUCE.DE and FBND is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between VUCE.DE and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCE.DE vs. FBND — Ранг доходности на риск
VUCE.DE
FBND
Сравнение VUCE.DE c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCE.DE | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 3.04 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCE.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VUCE.DE и FBND
Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCE.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -15.51% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -4.20% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -11.59% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -11.59% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.76% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.08% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.38% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCE.DE и FBND
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 0.91% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCE.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 4.25% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 5.79% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.92% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.41% | -0.05% |
Сравнение комиссий VUCE.DE и FBND
VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCE.DE и FBND
VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCE.DE and FBND have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
VUCE.DE is categorized as Corporate Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.36% for FBND.
Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор