Сравнение VUCE.DE с FBND
VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUCE.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. VUCE.DE is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 0.90%/yr vs 1.23%/yr for FBND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности VUCE.DE и FBND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCE.DE показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 3.25%.
VUCE.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам VUCE.DE и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3.00% | -4.18% | 8.59% | 4.44% | -9.55% | 7.07% | -0.48% | -0.56% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 3.25% | -5.20% | 8.87% | 3.61% | -7.12% | 7.01% | 0.40% | 8.55% |
Correlation
The correlation between VUCE.DE and FBND is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VUCE.DE and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCE.DE vs. FBND — Ранг доходности на риск
VUCE.DE
FBND
Сравнение VUCE.DE c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCE.DE | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.44 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 4.45 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCE.DE и FBND
Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCE.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -15.51% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -4.20% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -11.59% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -11.59% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.74% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -5.07% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.35% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCE.DE и FBND
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.38% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCE.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 4.28% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 5.74% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 7.89% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 8.32% | +0.81% |
Сравнение комиссий VUCE.DE и FBND
VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCE.DE и FBND
VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCE.DE and FBND have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
VUCE.DE is categorized as Corporate Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.36% for FBND.
Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор