Сравнение VUCE.DE с VCLT
VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 1.62%/yr vs -1.00%/yr for VCLT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности VUCE.DE и VCLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как VCLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCE.DE показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 5.64%.
VUCE.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам VUCE.DE и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 4.32% | -4.18% | 8.59% | 4.44% | -9.55% | 7.07% | -0.48% | -0.56% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | -5.54% | 4.58% | 7.84% | -20.89% | 5.62% | 3.94% | 19.71% |
Correlation
The correlation between VUCE.DE and VCLT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between VUCE.DE and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCE.DE vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VUCE.DE
VCLT
Сравнение VUCE.DE c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCE.DE | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.80 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.06 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCE.DE и VCLT
Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки VCLT в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCE.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -28.01% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -5.22% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -15.05% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -28.01% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -13.54% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -9.16% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.31% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCE.DE и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCE.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.73% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 6.26% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 8.13% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 12.84% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 13.29% | -4.12% |
Сравнение комиссий VUCE.DE и VCLT
VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCE.DE и VCLT
VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCE.DE and VCLT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VUCE.DE.
VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.03% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор