Сравнение VUCE.DE с VTIP
VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - VUCE.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 1.63%/yr vs 4.44%/yr for VTIP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности VUCE.DE и VTIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как VTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.76%.
VUCE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам VUCE.DE и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.67% | -4.17% | 8.58% | 4.45% | -9.55% | 7.08% | -0.48% | 6.52% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.76% | -6.52% | 11.65% | 1.48% | 3.08% | 13.24% | -3.70% | 2.60% |
Correlation
The correlation between VUCE.DE and VTIP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between VUCE.DE and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCE.DE vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VUCE.DE
VTIP
Сравнение VUCE.DE c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCE.DE | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 2.46 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCE.DE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VUCE.DE и VTIP
Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки VTIP в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCE.DE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -16.49% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -4.19% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -10.53% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -12.09% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.82% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.17% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.53% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCE.DE и VTIP
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCE.DE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.06% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 4.33% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 6.09% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.50% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.36% | 7.47% | +0.89% |
Сравнение комиссий VUCE.DE и VTIP
VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCE.DE и VTIP
VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
VUCE.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCE.DE and VTIP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VUCE.DE.
VUCE.DE is categorized as Corporate Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор