PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCE.DE с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUCE.DE с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VUCE.DE и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUCE.DE и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUCE.DE и VTIP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.16%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.43%-6.52%11.65%1.48%3.08%13.24%-3.70%2.60%
Разные валюты инструментов

VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как VTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.43%.

VUCE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.50%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
-2.24%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.22%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.59%
1 год
-3.14%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.83%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VCITVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с FBNDVUCE.DE с AGGG.LVUCE.DE с VSCA.L
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VUCE.DE и VTIP

VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VUCE.DE vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCE.DE c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCE.DEVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.42

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

-0.51

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.37

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

-0.57

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCE.DE vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCE.DE на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCE.DE и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCE.DEVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между VUCE.DE и VTIP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCE.DE и VTIP

VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок VUCE.DE и VTIP

Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки VTIP в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VUCE.DEVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.02%

-6.27%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-0.98%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.75%

-5.50%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-0.37%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-1.05%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.30%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCE.DE и VTIP

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUCE.DEVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.26%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.30%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

7.53%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.53%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

7.51%

+0.93%