Сравнение VUBFX с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.21% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUBFX имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции VFSTX немного отстают с 2.51%.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VFSTX
И VUBFX, и VFSTX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
VUBFX
VFSTX
Сравнение VUBFX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 1.81 | +3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 2.93 | +7.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 1.40 | +2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 2.90 | +11.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 11.58 | +53.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 1.81 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 0.76 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 1.02 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 1.51 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VFSTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VFSTX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VFSTX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.19% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VFSTX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -9.35% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.71% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -9.35% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -9.35% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.23% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.12% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.43% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VFSTX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.78% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 1.50% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 2.51% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 2.94% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 2.46% | -1.62% |