Сравнение VTWV с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VTWV и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.64% соответственно.
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VT
VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWV vs. VT — Ранг доходности на риск
VTWV
VT
Сравнение VTWV c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.90 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.92 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.83 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и VT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VT
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VT
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -50.27% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.84% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -26.38% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | -34.24% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.97% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -7.08% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.57% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VT
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.40% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.18% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.00% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 17.26% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 15.98% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.20% | +6.30% |