Сравнение VTWO с VT

С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTWO и VT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VT.

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.