PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.12%/yr vs 13.25%/yr for VIG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.12% против 13.25% соответственно.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VTWO and VIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between VTWO and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и VIG

Секторы
VTWO
VIG

Промышленность

17.7%
11.8%

Технологии

17.0%
26.2%

Здравоохранение

16.5%
16.5%

Финансовые услуги

15.7%
20.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.7%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.1%

Промышленность

VTWO
17.7%
VIG
11.8%

Технологии

VTWO
17.0%
VIG
26.2%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
VIG
16.5%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
VIG
4.7%

Недвижимость

VTWO
6.1%
VIG

-

Энергетика

VTWO
6.1%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
VIG
0.5%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
VIG
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VTWO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.03

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.57

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

10.37

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VIG

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-46.81%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.91%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-14.95%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-20.39%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-31.72%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.51%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.95%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VIG

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.09%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

7.58%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

10.00%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

14.23%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

16.05%

+7.03%

Сравнение комиссий VTWO и VIG

VTWO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VIG

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and VIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 11.12% for VTWO. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VTWO.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.07% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. VTWO tracks Russell 2000 Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.04% for VIG.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор