PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с SCDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. VTWO is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, VTWO returned 41.90% vs 44.90% for SCDS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 24.20%.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

SCDS

1 день
1.26%
1 месяц
4.81%
С начала года
24.20%
6 месяцев
22.62%
1 год
44.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и SCDS

2026 (YTD)20252024
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%7.59%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		24.20%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between VTWO and SCDS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.98

The correlation between VTWO and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и SCDS

Секторы
VTWO
SCDS

Промышленность

17.7%
14.6%

Технологии

17.0%
20.8%

Здравоохранение

16.5%
11.0%

Финансовые услуги

15.7%
14.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Недвижимость

6.1%
4.9%

Энергетика

6.1%
3.9%

Сырьевые материалы

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.2%

Промышленность

VTWO
17.7%
SCDS
14.6%

Технологии

VTWO
17.0%
SCDS
20.8%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
SCDS
11.0%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
SCDS
14.7%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
SCDS
10.7%

Недвижимость

VTWO
6.1%
SCDS
4.9%

Энергетика

VTWO
6.1%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
SCDS
3.2%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
SCDS
2.4%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
SCDS
1.6%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
SCDS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с CAOSSCDS с SEIS

Доходность на риск

VTWO vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.48

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.47

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

5.10

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

17.72

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.15

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VTWO и SCDS

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-26.71%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.85%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.27%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.54%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и SCDS

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.23%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.97%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

18.17%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

21.20%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

21.20%

+1.88%

Сравнение комиссий VTWO и SCDS

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и SCDS

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTWO and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to SCDS (5.23%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 44.90% vs 41.90% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 44.90% return vs 41.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

VTWO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор