Сравнение VTWO с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
VTWO и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции REGL немного отстают с 9.55%.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и REGL
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
VTWO vs. REGL — Ранг доходности на риск
VTWO
REGL
Сравнение VTWO c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.97 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.93 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 3.24 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и REGL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и REGL
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и REGL
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -36.37% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -10.94% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -16.96% | -14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -36.37% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.09% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -4.09% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.13% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и REGL
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 4.30% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 9.20% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 16.26% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 16.11% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.31% | +4.73% |