PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с FLAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с FLAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) are both funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while FLAPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VTWO returned 6.60%/yr vs 9.33%/yr for FLAPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for FLAPX.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у FLAPX с доходностью 14.73%.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

FLAPX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.12%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.35%
1 год
28.70%
3 года*
19.51%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и FLAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.18%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		14.73%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%

Correlation

The correlation between VTWO and FLAPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between VTWO and FLAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH

Доходность на риск

VTWO vs. FLAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOFLAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.85

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.67

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.11

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

12.34

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. FLAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAPX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOFLAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.85

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VTWO и FLAPX

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и FLAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOFLAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-40.31%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.21%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-21.02%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-26.09%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-6.11%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.32%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и FLAPX

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOFLAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.77%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

11.56%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

15.52%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

18.58%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

19.95%

+3.13%

Сравнение комиссий VTWO и FLAPX

VTWO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и FLAPX

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTWO and FLAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to FLAPX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs FLAPX's -40.31%.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и FLAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор