Сравнение VTWO с FLAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX).
VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWO и FLAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и FLAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.18% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 2.52% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью 2.52%.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
FLAPX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и FLAPX
VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWO vs. FLAPX — Ранг доходности на риск
VTWO
FLAPX
Сравнение VTWO c FLAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | FLAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.58 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.48 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.58 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и FLAPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и FLAPX
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и FLAPX
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и FLAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -40.31% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.40% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -26.09% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.18% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.21% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.02% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и FLAPX
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеют волатильность 7.38% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.05% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.32% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 20.41% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 18.55% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.04% | +3.00% |