PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWNX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWNX и VIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
-0.47%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 6.43% против 12.29% соответственно.


VTWNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
10.14%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.43%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий VTWNX и VIG

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VTWNX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWNXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.87

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.33

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.20

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

5.31

+4.23

VTWNX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTWNXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.87

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между VTWNX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VIG

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VIG в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
8.24%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VIG

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VIG.


Загрузка...

Показатели просадок


VTWNXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-46.81%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-10.83%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-20.39%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-31.72%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-5.73%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.55%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.45%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VTWNXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.05%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

7.82%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

15.28%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

14.26%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

16.04%

-7.77%