PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
11.68%
VTWNX
VIG

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.59% против 11.65% соответственно.


VTWNX

С начала года

8.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.40%

1 год

13.23%

5 лет (среднегодовая)

5.31%

10 лет (среднегодовая)

5.59%

VIG

С начала года

19.54%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

11.90%

1 год

25.17%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.65%

Основные характеристики


VTWNXVIG
Коэф-т Шарпа1.322.57
Коэф-т Сортино1.963.62
Коэф-т Омега1.381.47
Коэф-т Кальмара1.605.06
Коэф-т Мартина4.3116.59
Индекс Язвы3.10%1.55%
Дневная вол-ть10.13%9.99%
Макс. просадка-42.16%-46.81%
Текущая просадка-1.16%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VIG

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTWNX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.322.57
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.963.62
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.47
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.605.06
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.3116.59
VTWNX
VIG

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.57
VTWNX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VIG

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VIG в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VIG

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.02%
VTWNX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
3.70%
VTWNX
VIG