PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTWNXVIG
Дох-ть с нач. г.8.88%20.77%
Дох-ть за 1 год17.22%31.87%
Дох-ть за 3 года1.52%8.80%
Дох-ть за 5 лет5.54%13.12%
Дох-ть за 10 лет5.77%11.99%
Коэф-т Шарпа1.613.08
Коэф-т Сортино2.364.32
Коэф-т Омега1.471.57
Коэф-т Кальмара1.535.47
Коэф-т Мартина5.3220.34
Индекс Язвы3.10%1.52%
Дневная вол-ть10.23%10.07%
Макс. просадка-42.16%-46.81%
Текущая просадка-0.44%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTWNX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VIG

С начала года, VTWNX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.77% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
13.14%
VTWNX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VIG

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.32
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа VTWNX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
3.08
VTWNX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VIG

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VIG в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.70%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.68%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VIG

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
0
VTWNX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
3.64%
VTWNX
VIG