PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTWNXVDIGX
Дох-ть с нач. г.8.25%12.90%
Дох-ть за 1 год15.93%21.54%
Дох-ть за 3 года1.43%6.36%
Дох-ть за 5 лет5.41%11.06%
Дох-ть за 10 лет5.71%11.07%
Коэф-т Шарпа1.562.48
Коэф-т Сортино2.303.40
Коэф-т Омега1.451.45
Коэф-т Кальмара1.554.51
Коэф-т Мартина5.1613.61
Индекс Язвы3.10%1.59%
Дневная вол-ть10.22%8.74%
Макс. просадка-42.16%-45.23%
Текущая просадка-1.02%-2.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTWNX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VDIGX

С начала года, VTWNX показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47%
7.34%
VTWNX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VDIGX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.16
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.61

Сравнение коэффициента Шарпа VTWNX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.48
VTWNX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VDIGX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VDIGX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.71%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.63%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VDIGX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-2.30%
VTWNX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
2.44%
VTWNX
VDIGX