PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
5.24%
VTWNX
VDIGX

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 5.60% против 10.78% соответственно.


VTWNX

С начала года

7.88%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

4.54%

1 год

13.49%

5 лет (среднегодовая)

5.26%

10 лет (среднегодовая)

5.60%

VDIGX

С начала года

11.59%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

5.27%

1 год

18.07%

5 лет (среднегодовая)

10.69%

10 лет (среднегодовая)

10.78%

Основные характеристики


VTWNXVDIGX
Коэф-т Шарпа1.362.06
Коэф-т Сортино2.012.83
Коэф-т Омега1.391.36
Коэф-т Кальмара1.593.74
Коэф-т Мартина4.4410.93
Индекс Язвы3.10%1.64%
Дневная вол-ть10.15%8.73%
Макс. просадка-42.16%-45.23%
Текущая просадка-1.36%-3.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VDIGX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTWNX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.362.06
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.012.83
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.36
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.593.74
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4410.93
VTWNX
VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.06
VTWNX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VDIGX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VDIGX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.65%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VDIGX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-3.44%
VTWNX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
2.43%
VTWNX
VDIGX