PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с VDIGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между VTWNX и VDIGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWNX:

1.23

VDIGX:

-0.36

Коэф-т Сортино

VTWNX:

1.73

VDIGX:

-0.28

Коэф-т Омега

VTWNX:

1.23

VDIGX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VTWNX:

0.38

VDIGX:

-0.23

Коэф-т Мартина

VTWNX:

6.17

VDIGX:

-0.58

Индекс Язвы

VTWNX:

1.29%

VDIGX:

9.12%

Дневная вол-ть

VTWNX:

6.67%

VDIGX:

17.58%

Макс. просадка

VTWNX:

-42.16%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VTWNX:

-13.36%

VDIGX:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.17% против 6.27% соответственно.

VTWNX

С начала года

3.74%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.14%

3 года

4.89%

5 лет

1.01%

10 лет

2.17%

VDIGX

С начала года

-0.34%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-6.46%

3 года

2.09%

5 лет

7.94%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий VTWNX и VDIGX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWNX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWNX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VDIGX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VDIGX в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		3.07%3.19%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.87%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VDIGX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...