Сравнение VTWNX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.31% против 8.05% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и PMTIX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
VTWNX
PMTIX
Сравнение VTWNX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.95 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.12 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 5.30 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.95 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и PMTIX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и PMTIX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -52.14% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -7.49% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -23.05% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -25.87% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.85% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.83% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.59% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и PMTIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.40%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.33% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 5.61% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 9.78% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 10.53% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 11.19% | -2.93% |