Сравнение VTWNX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.79% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и LTRIX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
VTWNX
LTRIX
Сравнение VTWNX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.27 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.96 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 4.66 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и LTRIX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и LTRIX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -51.39% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -10.65% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -26.25% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -31.56% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -8.04% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.26% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.20% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и LTRIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.40%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 4.53% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 8.04% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 14.30% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 14.52% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 14.77% | -6.51% |