Сравнение VTWNX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.43% против 3.93% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и FIKFX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
VTWNX
FIKFX
Сравнение VTWNX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.30 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.20 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 9.11 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и FIKFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и FIKFX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и FIKFX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -15.03% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.32% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -15.03% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -15.03% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.37% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.74% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.80% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и FIKFX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.05% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 2.85% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 4.39% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 5.07% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 4.40% | +3.87% |