Сравнение VTWIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | -1.89% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -9.68% | 24.21% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.32% соответственно.
VTWIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.51%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWIX и VWELX
VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTWIX
VWELX
Сравнение VTWIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.81 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.88 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.47 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VTWIX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и VWELX
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.81% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и VWELX
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -36.12% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.03% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -20.88% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -25.33% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -4.90% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.93% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.78% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и VWELX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.07% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 6.66% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.88% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 11.12% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 11.50% | +5.23% |