- ISIN
- US9220427598
- CUSIP
- 922042759
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 9 окт. 2008 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $95B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции VTWIX — $320. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,668.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) показал доход в 11.68% с начала года и 23.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTWIX составила 12.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность VTWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTWIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | 1.70% | -6.44% | 9.47% | 4.62% | -0.34% | -0.26% | 11.68% | |||||
| 2025 | 3.24% | -0.55% | -3.62% | 0.79% | 5.71% | 4.63% | 1.01% | 2.94% | 3.52% | 1.89% | 0.22% | 0.96% | 22.43% |
| 2024 | 0.01% | 4.51% | 3.14% | -3.56% | 4.48% | 1.61% | 2.11% | 2.31% | 2.24% | -2.27% | 4.07% | -2.87% | 16.47% |
| 2023 | 7.52% | -3.09% | 2.75% | 1.37% | -1.14% | 5.82% | 3.67% | -2.86% | -4.18% | -2.96% | 9.04% | 5.15% | 21.87% |
| 2022 | -4.65% | -2.77% | 1.77% | -7.92% | 0.50% | -8.34% | 7.05% | -3.91% | -9.57% | 6.27% | 8.43% | -4.40% | -18.00% |
| 2021 | -0.39% | 2.75% | 2.73% | 4.18% | 1.58% | 1.19% | 0.54% | 2.37% | -4.11% | 5.08% | -2.68% | 4.01% | 18.21% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -0.84%, beta of 0.96, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2008.
- This fund participated in 102.25% of S&P 500 Index downside but only 96.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 96.25%
- Участие в снижении
- 102.25%
Комиссия
Комиссия VTWIX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTWIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.35 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 10.19 | +0.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.04 | $5.23 | $4.66 | $4.35 | $3.85 | $3.97 | $3.13 | $3.83 | $3.40 | $3.20 | $2.99 | $2.90 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $1.80 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $5.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $4.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $4.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $3.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $3.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 50.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.16%март 2009 г. | 8mo 11d | 1y 9mo | 2y 6moиюль 2008 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.20%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.39%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.44%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-19.90%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VTWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -56.78% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.10% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -18.90% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.43% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -33.92% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.49% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -10.70% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.09% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTWIX
Добавьте Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTWIX