PortfoliosLab logo
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutiona...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220427598

CUSIP

922042759

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

9 окт. 2008 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTWIX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
247.81%
341.09%
VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) показал доход в 1.47% с начала года и 9.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTWIX составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


VTWIX

С начала года

1.47%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-1.09%

1 год

9.77%

5 лет

13.46%

10 лет

8.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%-0.55%-3.62%0.79%1.74%1.47%
20240.01%4.51%3.14%-3.56%4.48%1.61%2.11%2.31%2.24%-2.27%4.07%-2.87%16.47%
20237.52%-3.09%2.75%1.37%-1.14%5.82%3.67%-2.86%-4.18%-2.96%9.04%5.15%21.87%
2022-4.65%-2.77%1.77%-7.92%0.50%-8.34%7.05%-3.91%-9.57%6.27%8.43%-4.40%-18.00%
2021-0.39%2.75%2.73%4.18%1.58%1.19%0.54%2.37%-4.11%5.08%-2.68%4.01%18.21%
2020-1.51%-7.54%-14.65%10.94%5.14%3.12%5.05%5.99%-2.98%-2.19%12.48%5.03%16.70%
20198.15%2.70%1.15%3.45%-6.02%6.46%-0.03%-2.12%2.17%2.72%2.58%3.49%26.77%
20185.49%-4.39%-1.37%0.55%0.50%-0.64%2.97%0.79%0.24%-7.77%1.66%-7.29%-9.68%
20172.92%2.67%1.36%1.59%1.98%0.67%2.67%0.44%2.08%2.08%1.94%1.51%24.21%
2016-5.63%-1.04%7.56%1.39%0.50%-0.35%4.16%0.45%0.74%-1.97%1.22%1.94%8.77%
2015-1.37%5.66%-1.32%2.73%0.25%-2.23%0.49%-6.62%-3.40%7.12%-0.35%-2.06%-1.88%
2014-3.97%5.11%0.47%0.76%2.05%2.10%-1.72%2.61%-3.54%1.18%1.09%-1.83%3.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTWIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTWIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.44
VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.58$4.66$4.35$3.86$3.97$3.14$3.83$3.40$3.20$2.99$2.90$3.02

Дивидендный доход

1.89%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78
2024$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.78$4.66
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$1.63$4.35
2022$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$1.30$3.86
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$1.59$3.97
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$1.13$3.14
2019$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.24$3.83
2018$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$1.00$3.40
2017$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.00$3.20
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.94$2.99
2015$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.75$2.90
2014$0.69$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.78$3.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.85%
-7.88%
VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 49.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.82%1 июл. 2008 г.1729 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.592
-34.2%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.39%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-23.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30520 дек. 2012 г.413
-19.9%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.38%
6.82%
VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)