Сравнение VTWIX с FZILX
VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - VTWIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWIX returned 11.00%/yr vs 9.61%/yr for FZILX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VTWIX charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и FZILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 16.43%.
VTWIX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.58%
- Всё время*
- 9.01%
FZILX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTWIX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 14.47% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -10.23% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 16.43% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Correlation
The correlation between VTWIX and FZILX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between VTWIX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
VTWIX
FZILX
Сравнение VTWIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWIX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.73 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.16 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и FZILX
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и FZILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWIX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -34.37% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.24% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -13.47% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -29.87% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.60% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.02% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и FZILX
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWIX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.05% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 14.43% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 16.39% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.86% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.40% | -0.67% |
Сравнение комиссий VTWIX и FZILX
VTWIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и FZILX
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FZILX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.30% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VTWIX and FZILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZILX has higher volatility (5.05%) compared to VTWIX (4.31%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs FZILX's -34.37%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWIX и FZILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор