Сравнение VTWIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | -1.89% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -9.68% | 24.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.69% соответственно.
VTWIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.51%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWIX и VTI
VTWIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VTWIX
VTI
Сравнение VTWIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.30 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTWIX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и VTI
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.81% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и VTI
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -55.45% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.30% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.36% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -35.00% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.54% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -8.08% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и VTI
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.75% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 19.02% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.41% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.29% | -1.56% |