PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с VIIIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VTWIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.58%/yr vs 15.46%/yr for VIIIX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VTWIX charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWIX показывает доходность 14.47%, а VIIIX немного ниже – 13.76%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.46% соответственно.

VTWIX

1 день
1.67%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.24%
С начала года
14.47%
1 год
25.71%
3 года*
20.19%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.58%
Всё время*
9.01%

VIIIX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.76%
1 год
24.27%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.46%
Всё время*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIIIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
$0.00$0.00$0.00

VTWIX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTWIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		14.47%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		13.76%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between VTWIX and VIIIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between VTWIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWIX и VIIIX

Секторы
VTWIX
VIIIX

Технологии

31.2%
38.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.4%

Промышленность

11.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.7%

Энергетика

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Технологии

VTWIX
31.2%
VIIIX
38.6%

Финансовые услуги

VTWIX
15.7%
VIIIX
11.4%

Промышленность

VTWIX
11.7%
VIIIX
8.5%

Потребительский циклический сектор

VTWIX
9.0%
VIIIX
9.5%

Здравоохранение

VTWIX
8.3%
VIIIX
8.9%

Коммуникационные услуги

VTWIX
7.4%
VIIIX
9.9%

Потребительский защитный сектор

VTWIX
4.5%
VIIIX
4.5%

Сырьевые материалы

VTWIX
3.8%
VIIIX
1.7%

Энергетика

VTWIX
3.6%
VIIIX
3.0%

Коммунальные услуги

VTWIX
2.5%
VIIIX
2.2%

Недвижимость

VTWIX
2.3%
VIIIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

VTWIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWIXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.85

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.55

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.67

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

11.48

-0.41

VTWIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VIIIX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-55.18%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.90%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-18.75%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-24.50%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.79%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-9.97%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VIIIX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.31% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.13%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.33%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.94%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.03%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.08%

-1.35%

Сравнение комиссий VTWIX и VIIIX

VTWIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VIIIX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VIIIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.54%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTWIX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWIX has higher volatility (4.31%) compared to VIIIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs VIIIX's -55.18%.

VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор