Сравнение VTWIX с VBIAX
VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.70%/yr vs 9.68%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTWIX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и VBIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.68% соответственно.
VTWIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.70%
VBIAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам VTWIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 11.21% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -9.68% | 24.21% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 6.69% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Correlation
The correlation between VTWIX and VBIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between VTWIX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VTWIX
VBIAX
Сравнение VTWIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.60 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 11.38 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и VBIAX
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VBIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -35.90% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -5.83% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -11.70% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -21.53% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -22.78% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.62% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.43% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.33% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и VBIAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.34% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 6.73% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 8.35% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 11.13% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 11.22% | +5.47% |
Сравнение комиссий VTWIX и VBIAX
VTWIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и VBIAX
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VBIAX в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.33% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.58% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTWIX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWIX has higher volatility (5.62%) compared to VBIAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs VBIAX's -35.90%.
VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWIX и VBIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор