PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWG с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с RFG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index while RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWG returned 10.99%/yr vs 9.62%/yr for RFG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTWG charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for RFG.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у RFG с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции VTWG превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.62% соответственно.

VTWG

1 день
-1.52%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
8.49%
С начала года
16.93%
1 год
30.45%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.99%

RFG

1 день
-1.34%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
5.79%
С начала года
14.62%
1 год
22.10%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		16.93%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		14.62%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Correlation

The correlation between VTWG and RFG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VTWG and RFG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWG и RFG

Секторы
VTWG
RFG

Технологии

25.8%
22.8%

Промышленность

23.1%
32.3%

Здравоохранение

22.0%
19.0%

Финансовые услуги

7.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.0%

Сырьевые материалы

4.0%
2.9%

Энергетика

3.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.6%

Технологии

VTWG
25.8%
RFG
22.8%

Промышленность

VTWG
23.1%
RFG
32.3%

Здравоохранение

VTWG
22.0%
RFG
19.0%

Финансовые услуги

VTWG
7.8%
RFG
3.6%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.1%
RFG
3.0%

Сырьевые материалы

VTWG
4.0%
RFG
2.9%

Энергетика

VTWG
3.1%
RFG
4.9%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.3%
RFG
4.8%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
RFG
0.5%

Недвижимость

VTWG
2.0%
RFG
1.8%

Коммунальные услуги

VTWG
0.6%
RFG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG

Доходность на риск

VTWG vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWGRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.14

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.70

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.13

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

7.99

-0.67

VTWG vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFG равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWG и RFG

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-51.93%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.41%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-26.71%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-35.16%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-42.92%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-6.98%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-8.93%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.77%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и RFG

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеют волатильность 5.30% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.32%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

15.86%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

19.55%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

22.96%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

23.06%

+1.17%

Сравнение комиссий VTWG и RFG

VTWG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и RFG

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности RFG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.15%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.61%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VTWG and RFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFG has higher volatility (5.32%) compared to VTWG (5.30%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs RFG's -51.93%.

On 10-year performance, VTWG leads with 10.99% vs 9.62% for RFG. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 10.99% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

VTWG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.15% for RFG.

VTWG tracks Russell 2000 Growth Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VTWG and 0.35% for RFG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор