Сравнение VTWG с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
VTWG и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWG и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -1.51% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 6.06% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWG показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции VTWG превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 9.95% против 9.33% соответственно.
VTWG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 9.95%
RFG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и RFG
VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
VTWG vs. RFG — Ранг доходности на риск
VTWG
RFG
Сравнение VTWG c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWG | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.96 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.35 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWG | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTWG и RFG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и RFG
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и RFG
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWG | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -51.93% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -10.41% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -35.16% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -42.92% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -5.77% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -9.03% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.15% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и RFG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеют волатильность 8.76% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWG | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.51% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 14.23% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 23.26% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.72% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 22.97% | +1.16% |