PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWG с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

VTWG и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWG и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWG и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		-2.07%13.07%15.15%18.90%-26.49%-2.56%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 0.11%.

VTWG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.89%
1 год
24.55%
3 года*
12.59%
5 лет*
1.47%
10 лет*
9.83%

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с VTWVVTWG с AVUVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с IWM
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий VTWG и MMSC

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

VTWG vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.75

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.25

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.91

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.15

+0.32

Корреляция

Корреляция между VTWG и MMSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и MMSC

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и MMSC

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWGMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-40.82%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.17%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-8.96%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-19.43%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.02%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и MMSC

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) составляет 8.83%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что VTWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWGMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.83%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

18.10%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

26.45%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

24.53%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

24.53%

-0.39%