PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с IWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWG returned 11.38%/yr vs 18.47%/yr for IWF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWG charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 11.38% против 18.47% соответственно.

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%

IWF

1 день
0.16%
1 месяц
5.33%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.46%
1 год
25.41%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.28%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.28%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between VTWG and IWF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between VTWG and IWF shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWG и IWF

Секторы
VTWG
IWF

Технологии

23.5%
53.2%

Промышленность

23.1%
5.0%

Здравоохранение

22.4%
7.0%

Финансовые услуги

8.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.7%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Энергетика

3.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
12.3%

Недвижимость

2.1%
0.4%

Коммунальные услуги

0.7%
1.1%

Технологии

VTWG
23.5%
IWF
53.2%

Промышленность

VTWG
23.1%
IWF
5.0%

Здравоохранение

VTWG
22.4%
IWF
7.0%

Финансовые услуги

VTWG
8.2%
IWF
4.9%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.7%
IWF
12.7%

Сырьевые материалы

VTWG
4.2%
IWF
0.3%

Энергетика

VTWG
3.5%
IWF
0.4%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.6%
IWF
2.5%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
IWF
12.3%

Недвижимость

VTWG
2.1%
IWF
0.4%

Коммунальные услуги

VTWG
0.7%
IWF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

VTWG vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.65

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.27

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.57

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

5.24

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VTWG и IWF

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-64.25%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.27%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-23.36%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-32.72%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-32.72%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-22.08%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.86%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и IWF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.60%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

11.65%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

15.43%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

21.39%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

20.96%

+3.25%

Сравнение комиссий VTWG и IWF

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и IWF

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности IWF в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

VTWG and IWF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to IWF (3.60%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.47% vs 11.38% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.47% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

VTWG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.33% for IWF.

VTWG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. VTWG tracks Russell 2000 Growth Index, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VTWG and 0.18% for IWF.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор