Сравнение VTWAX с GQFPX
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while GQFPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.98%/yr vs 10.37%/yr for GQFPX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у GQFPX с доходностью 11.02%.
VTWAX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
GQFPX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTWAX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 14.44% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 4.72% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 11.02% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between VTWAX and GQFPX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between VTWAX and GQFPX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWAX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
VTWAX
GQFPX
Сравнение VTWAX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWAX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.63 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 6.67 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и GQFPX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -16.95% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.28% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -10.57% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -16.95% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.03% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.46% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и GQFPX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.59% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.25% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 10.17% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 12.78% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 12.79% | +5.38% |
Сравнение комиссий VTWAX и GQFPX
VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и GQFPX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GQFPX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.55% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.52% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
VTWAX and GQFPX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWAX has higher volatility (4.30%) compared to GQFPX (2.59%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs GQFPX's -16.95%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWAX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор