PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и EFCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%19.30%

Доходность по периодам

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий VTWAX и EFCNX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.43

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.41

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.84

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.87

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

3.10

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.43

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между VTWAX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и EFCNX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и EFCNX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-38.34%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.32%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-38.34%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

0.00%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.74%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.45%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и EFCNX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

0.00%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

5.20%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

22.14%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

23.15%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.85%

-4.56%