PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с DODWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с DODWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and DODWX (Dodge & Cox Global Stock Fund Class I) are both Global Equities funds - VTWAX tracks the FTSE Global All Cap Index while DODWX tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.34%/yr vs 9.45%/yr for DODWX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.62%/yr for DODWX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и DODWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у DODWX с доходностью 7.72%.

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

DODWX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.10%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.02%
1 год
21.59%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и DODWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		7.72%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%15.39%

Correlation

The correlation between VTWAX and DODWX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between VTWAX and DODWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с VWILXDODWX с QQQDODWX с FXAIX

Доходность на риск

VTWAX vs. DODWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c DODWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXDODWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.88

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.64

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.38

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

9.29

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. DODWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа DODWX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и DODWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXDODWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.88

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.35

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и DODWX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки DODWX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и DODWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXDODWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-63.00%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.11%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-19.25%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-21.78%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.85%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и DODWX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXDODWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.89%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.85%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

11.51%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

18.22%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.59%

-1.39%

Сравнение комиссий VTWAX и DODWX

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и DODWX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DODWX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		7.81%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and DODWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to DODWX (2.89%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs DODWX's -63.00%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и DODWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор