PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с XEI.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 11.14%/yr for XEI.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.

Доходность

Сравнение доходности VTV и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTV торгуется в USD, в то время как XEI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 21.85%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 11.14% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

XEI.TO

1 день
0.40%
1 месяц
1.93%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.53%
1 год
35.12%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		21.85%26.64%6.27%9.19%-5.65%35.83%-5.35%30.68%-17.85%14.92%

Correlation

The correlation between VTV and XEI.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.55

The correlation between VTV and XEI.TO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и XEI.TO

Секторы
VTV
XEI.TO

Финансовые услуги

22.3%
31.4%

Здравоохранение

14.5%
0.2%

Промышленность

14.0%
0.7%

Технологии

13.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
0.5%

Энергетика

8.1%
32.1%

Коммунальные услуги

5.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.6%

Сырьевые материалы

3.1%
4.6%

Недвижимость

2.8%
4.8%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
XEI.TO
31.4%

Здравоохранение

VTV
14.5%
XEI.TO
0.2%

Промышленность

VTV
14.0%
XEI.TO
0.7%

Технологии

VTV
13.4%
XEI.TO
0.7%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
XEI.TO
0.5%

Энергетика

VTV
8.1%
XEI.TO
32.1%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
XEI.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
XEI.TO
6.2%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
XEI.TO
7.6%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
XEI.TO
4.6%

Недвижимость

VTV
2.8%
XEI.TO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

VTV vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
4.10

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.62

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

7.94

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

31.62

-15.58

VTV vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и XEI.TO

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -50.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-50.19%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-4.57%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-13.22%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.53%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-50.19%

+13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.92%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.14%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и XEI.TO

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.57%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.17%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

8.85%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.23%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.53%

-0.85%

Сравнение комиссий VTV и XEI.TO

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и XEI.TO

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

VTV and XEI.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while XEI.TO is Canada Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.22% for XEI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор