PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с PAAIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VTV returned 12.81%/yr vs 7.21%/yr for PAAIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у PAAIX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции PAAIX по среднегодовой доходности: 12.81% против 7.21% соответственно.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%

PAAIX

1 день
0.58%
1 месяц
2.30%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.30%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.59%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Correlation

The correlation between VTV and PAAIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.55

The correlation between VTV and PAAIX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VSMGXPAAIX с FPACXPAAIX с VFIAXPAAIX с NEFRXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX

Доходность на риск

VTV vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVPAAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.10

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.45

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.87

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

15.47

+1.57

VTV vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и PAAIX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и PAAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-27.59%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-4.87%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-7.59%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-19.83%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-22.64%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.77%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.21%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и PAAIX

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.26%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

4.76%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

6.08%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

7.80%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

7.79%

+8.90%

Сравнение комиссий VTV и PAAIX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и PAAIX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PAAIX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		8.03%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and PAAIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.35%) compared to PAAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs PAAIX's -27.59%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и PAAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор