Сравнение LSGRX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGRX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.62% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции LSGRX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 15.41% против 17.59% соответственно.
LSGRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 15.41%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGRX и IWY
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
LSGRX vs. IWY — Ранг доходности на риск
LSGRX
IWY
Сравнение LSGRX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGRX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.17 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.89 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGRX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между LSGRX и IWY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и IWY
Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и IWY
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGRX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -32.68% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -16.63% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -32.68% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -32.68% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -12.77% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -4.77% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.99% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и IWY
Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.43% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGRX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.70% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.40% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 22.29% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.49% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 20.92% | -0.05% |